SİSTEM OLUŞTURMA

  

SİSTEM OLUȘTURMA
Büyük yatırımcıların hemen hemen hepsi ișlemlerini belirli bir sistem dahilinde yapmaktadır.Finansvpiyasalarında sistem denilince akla ilk gelen teknik analizdir.Ancak prensip ve kurallar belirlenerek temel analiz için de sistem geliștirilmektedir.Ancak konumuzun dıșında olduğu için bu sitede sadece teknik analiz için geliștirilen sistemlere yer vermekteyiz.Forex piyasalarında yatırımların genellikle kısa vadeli olması nedeniyle daha çok gün içi ișlemleriçin sistem geliștirilmektedir.Bu nedenle osilatörler, sistem geliștirme așamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.Dönüș hareketlerini yakalamakta
kullanılan RSI,stochastic,CCI vb. osilatör,yatay hareketlerin olduğu piyasa koșullarında bașarılı sinyaller üretmektedirAncak yükselen ve alçalan trendlerde, bu osilatörlerden yararlanmak riskli
olmaktadır.Trend dönemlerinde MACD,hareketli ortalamalar ve bollinger bandları rehber olarak kullanılabilir.
   Sadece bir göstergeye dayanan sistemler genellikle bașarısız olmaktadır.Tek göstergeyle olușturulan sistemlerin hataları mutlaka diğer göstergelerden yararlanılarak azaltılmalıdır.Buna da filtreleme ișlemi denilmektedir.Göstergelerin bașarısına etki eden tek faktör trendler değildir.Grafiklerde olușan formasyonlar ile göstergelerin hatta genel anlamda olușturulan sistemin ilișkisi test edilmelidir.Özellikle dönüș formasyonlarında kısa vadeli göstergelerin sinyali zamanında vermemesi sık rastlanılan bir durumdur.
      SİSTEMİN TEST EDİLMESİ
      Bir sistemin test edilmeden uygulanması düșünülemez.Geliștirilen sistemin,geçmiș fiyatlar
üzerinde test edilmesi gerekir.Test süresinin mümkün olduğu kadar uzun bir süreyi kapsaması
isabetli olacaktır.Örneğin ortalama olarak beș yıllık bir dönemde sistemin test edilmesi yararlı
olacaktır.Sistemin geçmișe doğru testinden sonra demo hesapta pratik olarak test edilmesi yararlı
olacaktır.Çünkü kağıt üzerinde bașarılı olan birçok sistemin uygulamada bașarısız olması çok sık
rastlanılan bir durumdur.Demo hesapta da sistem mümkün olduğu kadar uzun bir süre test edilmelidir.
     Demo hesapta da bașarı elde edilmesi durumunda artık sistem gerçek hesapta uygulanabilir.Ancak geliștirilen sistemin gerçek hesapta da bașarılı olabilmesi için yatırımcının disiplini elden bırakmaması gerektiği unutulmamalıdır.Sistem geliștirilirken,her reçetenin her hasta için geçerli olmadığı unutulmamalıdır.Her paritenin kendine özgü karakteristik hareketleri vardır.Volatilitenin yüksek olduğu yen pariteleriyle,EUR/USD gibi daha az volatilitenin olduğu paritelerde sistemlerin performansı farklı olmaktadır.Buna ek olarak aralarında TL’nin de bulunduğu egzotik paritelerde derinliğin düșmesi ve volatilitenin yüksekliği nedeniyle farklı sistemler kullanılabilir.
     Teknik analizin konusunun dıșına çıkmakla birlikte ülkelerin kur politikasında olabilecek
değișimlerde sistem revize edilmelidir.Örneğin dalgalı kur rejiminden sabit kur rejimine geçen bir
ülkenin para biriminin ilișkili olduğu paritelerde ciddi anlamda bir volatilite azalıșı söz konusu
olacaktır.Genellikle istikrarın olmadığı ve finansal piyasaların sığ olduğu egzotik ülkelerde görülen
bu tarz gelișmeler çok sık rastlanmamakla birlikte dikkate alınmalıdır.
      SİSTEMİN OPTİMİZE EDİLMESİ
     Uygulanan sistemler hata oranının düșürülmesi ve farklı paritelere uyumlu hale getirilmek amacıyla optimize edilebilir.Örneğin, 20 günlük hareketli ortalamanın yukarıya doğru kesmesi sonucu erken al sinyali üreten bir sistemde 22 günlük hareketli ortalama kullanılabilir.Hatalar en aza indirgene kadar parametreler denenebilir.Optimizasyon geliștirilen her sistem için kesinlikle uygulanmalıdır.Ancak her sistemin hatalı sinyaller üretebileceği unutulmamalıdır.Bu nedenle sistemi yüzde 0 hata verecek șekilde optimize etmeye çalıșmak yerine stop loss stratejisindeki bașarıyı artırmaya çalıșmak daha yararlı olmaktadır.
      Sistemde uygulanan parametrelerin düșürülmesi,sinyal sayısının artmasına neden olmaktadır. Sinyal sayısının çok yüksek olduğu sistemlerde risk de artmaktadır.Riskin büyümesi kazancında büyümesi potansiyeli anlamına gelir ancak bu tarz sistemlerde stop loss stratejisinin oturtulamaması durumunda çok ciddi kayıplar meydana gelebilir.
      Optimizasyon yapılırken bütün indikatörlerin parametrelerini değiștirmek,doğru bir yaklașım
değildir.Optimizasyon yapılırken tek bir göstergenin parametresini değiștirmek( ekonomi bilimine
göre, ceteris paribus,  yani bașka șeyler eșit) daha doğru bir yaklașımdır.Forex için kullanılan ișlem
platformları ve diğer  teknik  analiz yazılımlarında,i ndikatörlerin  parametrelerini kolaylıkla değiștirmek mümkündür.